이 성과(샤프)가 0보다 클 '진짜' 확률.

샤프가 우연히 양수로 나왔을 가능성을 확률로 환산한 것. 높을수록 좋다.

전체 거래 중 이긴 거래의 비율.

추세추종은 승률 40%라도 크게 벌 때 크게 벌어 이익. 승률 ≠ 수익.

전체 기간을 여러 토막 내, 그중 이익 난 토막의 비율.

특정 한 해만 잘한 게 아니라 여러 구간서 고르게 벌었나 보는 견고성 척도(PBO 대용).

추세가 얼마나 강한지 0~100으로. 높으면 추세, 낮으면 횡보.

여기선 ADX≥25 추세장 / ≤20 횡보장으로 국면을 나눈다.

과거로 배우고 바로 다음 기간에 시험, 창을 앞으로 굴리며 반복.

실전처럼 '항상 미래를 모른 채' 검증하는 방식.

한 번 사고팔 때 드는 총비용 = (수수료 + 슬리피지) × 2.

여기선 0.12%. 거래당 가격 이동이 이보다 커야 남는다.

주문 낸 가격과 실제 체결 가격의 차이(대개 불리하게).

호가가 움직여 생각보다 비싸게 사고 싸게 팔리는 손실.

시간에 따라 자본이 어떻게 늘고 줄었나 그린 선.

우상향이면 성장, 중간에 파인 골짜기가 MDD.

매 거래에 자본의 몇 %를 거나(여기선 예시 10%).

풀 베팅은 파산 위험 — 일부만 거는 게 생존 원칙.

몇 가지 조합을 시도했나. 많이 시도할수록 우연히 좋아 보이는 게 생겨 DSR이 깎아낸다.

10번 돌리면 그중 최고는 운일 수 있다 — 그래서 시행 수를 성적에 반영.

net DSR≥0.5 · 비용 후 net+ · 서브구간≥0.5를 모두 만족.

참고용 신호일 뿐. 실제 채택·라이브는 사람이 최종 결정한다.

바이낸스 등 거래소에 주문을 넣어주는 파이썬 어댑터.

거래소 API를 직접 안 짜도 '매수/매도'를 대신 전달. 지금은 안 씀 — 실주문 단계에서만.

거래소가 주는 '가짜 돈' 모의 거래 환경.

실제 자금 0으로 시스템이 실거래처럼 도는지 점검. 라이브 전 필수 관문.

실제 주문 없이 '샀다 치고' 자산 변화만 계산.

코드 배관을 실주문 위험 없이 점검하는 단계. 지금 ③이 이것.

번 돈을 다시 원금에 더해 굴리는 것 — 이자에 이자가 붙음.

월 1.5%씩 1년이면 단리 18%가 아니라 복리로 약 19.6%.

시간마다가 아니라 거래가 일정 금액 쌓일 때마다 캔들 1개.

고빈도라 거래당 이동이 작아 비용에 취약 → 지금은 시간봉을 주력, 달러바는 옵션.

캔들 하나의 시간 길이(5분~주봉). 저빈도일수록 거래당 이동↑ → 고정비용 넘기 쉬움.

핵심 발견: 에지는 TF(홀딩 기간)의 함수다.